Uma coisa pode se conectar ativamente a outra coisa passiva.

Duas coisas podem interconectar-se ativamente entre si, se ambos estão fazendo o verbo, mas geralmente são três ou mais coisas que se interconectam.

A palavra "conectar" reúne duas ou mais coisas. A palavra "interconexão" reúne mais de dois.

Você pode conectar duas coisas, mas quando tiver mais de duas, precisará se interconectar.

As coisas estão conectadas quando temos uma coisa conectada a uma, ou a muitas outras coisas. Portanto, sua TV se conecta à parede, mas também muitos pêlos se conectam à sua cabeça. Obviamente, uma coisa pode se conectar a outra. Mas em cada extremidade de uma conexão, muitas coisas também podem ser conectadas a essa coisa.

As coisas estão interconectadas quando muitas coisas se conectam a muitas outras coisas. Por exemplo, os fios de uma teia de aranha estão interligados.

Essa diferença é gramatical. Eu poderia dizer "os fios da teia de aranha se conectam", mas é desajeitado e pode ter mais de um significado impreciso.